CMS Lab이란

CMS Lab은 **첫 원칙에서 작동하는 시스템으로(From first principles to working systems)**라는 철학 아래 운영되는 개인 연구 노트입니다.

투자와 시장을 이해하는 데 있어 저는 두 가지 방향에서 접근하려 합니다.

1. 개념적 깊이: 왜 가격이 움직이는가, 화폐 시스템은 어떻게 작동하는가, 리스크는 어떻게 계량화하는가.
2. 실전 시스템: 실제로 작동하는 포트폴리오 관리 도구, 데이터 파이프라인, 의사결정 프레임워크.

이 두 가지를 연결하는 것이 이 노트의 핵심입니다.

다루는 주제

• 시장 메커니즘: 가격 형성, 마켓 마이크로스트럭처, 시장 심리
• 매크로 사슬: 통화 시스템, 중앙은행, 연쇄 반응
• 주식 분석: 재무제표 분석, 밸류에이션, 기업 연구
• 확률·퀀트: 기대값, 백테스팅, 시그널 연구
• 전략과 알파: 포지션 사이징, 리스크 관리, 알파 소스
• 시스템 빌드: 개인 콘솔, 자동화, 빌드 로그
• 블록체인: DeFi, 토크노믹스, 온체인 분석
• CFA 노트: CFA Level 1/2/3 학습 노트

왜 공개하는가

제 사고 과정을 글로 남기는 것은 가장 좋은 학습 방법입니다. 내가 설명할 수 없다면, 나는 이해하지 못한 것입니다.

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